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導(dǎo)師說 | 孫有發(fā)：特色金融，經(jīng)濟(jì)共榮

孫有發(fā)（1976.2——），江西臨川人，漢族，金融系統(tǒng)工程博士，金融工程教授(2011年12月起)、研究生導(dǎo)師(2008年起)；荷蘭國家數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)院訪問教授、博士后研究員(2011.9-2012.9)；廣東省本科高校金融學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員；廣東省金融學(xué)會(huì)金融科技專業(yè)委員會(huì)專家委員；廣東省金融創(chuàng)新研究會(huì)常務(wù)理事；深圳前海深港創(chuàng)新金融研究院研究員。

1997年7月畢業(yè)中國石油大學(xué)（華東）工業(yè)電氣自動(dòng)化專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2001年4月畢業(yè)于華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程專業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位；同年4月就職于深圳華為技術(shù)有限公司，先后擔(dān)任技術(shù)支援部智能網(wǎng)工程師、市場營銷部業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品經(jīng)理；2003年9月回華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所繼續(xù)攻讀博士學(xué)位；2006月6月獲系統(tǒng)工程專業(yè)工學(xué)博士學(xué)位；同年7月到廣東工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工作；2007年11月晉升為副教授；2008年列入廣東省高等學(xué)校第五批“千百十工程”校級(jí)培養(yǎng)對象；2009年參加廣東省委黨校第十三期高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)教學(xué)科研骨干研修班培訓(xùn)；2010年獲得國家公派的訪問學(xué)者（含博士后研究）出國留學(xué)資格；2011年11月晉升為教授；同年9月至2012年9月，在荷蘭國家數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)研究中心(Centrum Wiskunde & Informatica)做訪問教授，從事計(jì)算金融研究，合作研究導(dǎo)師Prof.dr.ir. C.W. Oosterlee。 現(xiàn)為廣東工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副院長。

主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)，主持廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)；參與國家、省部級(jí)項(xiàng)目10 余項(xiàng)。在International Journal of Computer Mathematics、International Journal of Financial Engineering、Physics Letters A、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、計(jì)算機(jī)學(xué)報(bào)等國內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文 50 余篇，其中：被 SCI 收錄4 篇，SSCI收錄2篇，ESCI收錄1篇，EI收錄16篇，CSSCI 收錄 10余篇。

近年來研究興趣為：計(jì)算金融、計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融、智慧金融、金融大數(shù)據(jù)分析、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理等。

計(jì)算金融領(lǐng)域項(xiàng)目：

[1]. 主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《帶雙層反饋的非線性隨機(jī)波動(dòng)率期權(quán)定價(jià)模型研究》（項(xiàng)目編號(hào)：71771058），2018/01-2021/12；

[2]. 主持廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目《投資者成熟度、多重反饋與期權(quán)定價(jià)理論研究》（項(xiàng)目編號(hào)：2017A030313400），2017/01-2020/1；

[3]. 主持廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目《基于分布函數(shù)和隱式解的多資產(chǎn)Heston隨機(jī)波動(dòng)模型近似精確仿真關(guān)鍵技術(shù)》（批準(zhǔn)號(hào)：2014A030313514），2015.1-2018.1；

計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融領(lǐng)域項(xiàng)目：

[4]. 主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率股票定價(jià)模型研究》(批準(zhǔn)號(hào):70801019)，2008.1-2011.12，已結(jié)題；

大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域項(xiàng)目：

[5]. 參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《智能管理中軟計(jì)算融合與協(xié)作技術(shù)及其應(yīng)用研究》(批準(zhǔn)號(hào):70071023) ，項(xiàng)目主要完成人員，已結(jié)題；

[6]. 參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《模糊信息的認(rèn)知結(jié)構(gòu)及其處理方法研究》(批準(zhǔn)號(hào):60075014) ，項(xiàng)目主要成員，已結(jié)題；

[7]. 參與廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目《科研項(xiàng)目智能管理系統(tǒng)及其應(yīng)用研究》(批準(zhǔn)號(hào):980896，已結(jié)題) ，項(xiàng)目主要完成人員，已結(jié)題；

[8]. 參與廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目《科研項(xiàng)目智能管理的軟計(jì)算技術(shù)及其應(yīng)用研究》，(批準(zhǔn)號(hào):000874) ，項(xiàng)目主要完成人員，已結(jié)題；

行為金融領(lǐng)域項(xiàng)目：

[9]. 參與廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目《基于投資者行為的企業(yè)融資績效動(dòng)態(tài)演化模型研究》(批準(zhǔn)號(hào):06GO-03) ，2008.1-2010.12，已結(jié)題，排名第2。

金融工程領(lǐng)域項(xiàng)目：

[10]. 參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《集成專家意見的在線投資組合策略設(shè)計(jì)及競爭性能分析》(批準(zhǔn)號(hào):70801019)，2008.1-2011.12），已結(jié)題，排名第2；

1.   孫有發(fā). 基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究[M]. 北京：科學(xué)出版社, 2020.

2.  孫有發(fā), 吳碧云, 郭婷, 劉彩燕(2020). 非仿射隨機(jī)波動(dòng)率模型下的50ETF期權(quán)定價(jià)：基于Fourier-Cosine方法[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,40(4). 2019年9月錄用.

3.  孫有發(fā),郭婷, 劉彩燕, 等(2018). 股災(zāi)期間上證50ETF期權(quán)定價(jià)研究[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 38(11): 2721-2737.（計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融領(lǐng)域論文，中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)會(huì)刊、國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部重要A類期刊）

4. 孫有發(fā), 張成科, 劉彩燕, 岳鵠, 武賽 (2011). 集合競價(jià)算法對股票價(jià)格的影響[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 31(1): 28-37.(ISSN:1000-6788.CN: 11-2267/N.) （計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融領(lǐng)域論文，中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)會(huì)刊、國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部重要A類期刊）

5. 孫有發(fā), 張成科, 高京廣, 鄧飛其 (2007). 現(xiàn)代證券定價(jià)模型. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，27(5):1-11. （EI，中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)會(huì)刊、國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部重要A類期刊）

6.Youfa Sun, Caiyan Liu, Shimin Guo(2017). Stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of distribution type of jump amplitude. International Journal of Computer  Mathematics, Vol. 94, No. 5, pp.989-1014 (SSCI、SCI收錄 計(jì)算金融領(lǐng)域論文)

7. 孫有發(fā), 丁露濤 (2016), Bates模型下一種美式期權(quán)高階緊致有限差分定價(jià)方法. 系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué), 2017, 37(2):425-435.

8.  Youfa Sun (2015), Efficient pricing and hedging under the double Heston stochastic volatility jump-diffusion model, International Journal of Computer Mathematics, Vol.92, No. 12, pp.  2551-2574 (SCI、SSCI，計(jì)算金融領(lǐng)域論文)

9.Youfa Sun; George Yuan; Shimin Guo; Jianguo Liu; Steven Yuan (2015), Does Model Misspecification Matter for Hedging A Computational Finance Experiment Based Approach, International  Journal of Financial Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 1-21 (ESCI收錄，計(jì)算金融領(lǐng)域論文，Mathematical Reviews）

10.孫有發(fā), 張成科, 高京廣, 鄧飛其(2007). 帶反饋的混沌并行GA及其在非線性約束優(yōu)化中的應(yīng)用. 計(jì)算機(jī)學(xué)報(bào), 30(3): 424-430. （EI，中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)會(huì)刊）

         2003.9-2006.6 華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所 系統(tǒng)工程專業(yè) 工學(xué)博士學(xué)位

1998.9-2001.4 華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所 系統(tǒng)工程專業(yè) 工學(xué)碩士學(xué)位

1993.9-1997.7 中國石油大學(xué)（華東）自動(dòng)化學(xué)院 工業(yè)電氣自動(dòng)化專業(yè) 工學(xué)學(xué)士學(xué)位

碩士階段和博士階段，師從我國著名系統(tǒng)工程與控制領(lǐng)域?qū)＜覄⒂狼褰淌凇⑧囷w其教授以及我國信息與通信工程和人工智能技術(shù)專家吳今培教授、模糊數(shù)學(xué)思想家陳世權(quán)教授，分別從事人工智能技術(shù)以及金融系統(tǒng)工程研究，分獲華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程專業(yè)（智能系統(tǒng)工程方向）的碩士和系統(tǒng)工程專業(yè)（金融系統(tǒng)工程方向）博士學(xué)位。 

         2011.9——2012.9 荷蘭國家數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)研究中心Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)，博士后，從事計(jì)算金融專業(yè)研究。研究領(lǐng)域涉及：復(fù)雜隨機(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格模型近似精確數(shù)值仿真、金融衍生產(chǎn)品精確數(shù)值定價(jià)、模型參數(shù)刻畫以及金融風(fēng)險(xiǎn)對沖等。 

2001.4-2003 深圳華為技術(shù)有限公司，業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品部經(jīng)理，智能網(wǎng)工程師 

2007.7-2008.8 管道局職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師

[1] 本科生：《金融工程》、《證券投資學(xué)：理論與實(shí)踐》、《行為金融學(xué)》、《金融計(jì)算與建模》、《金融系統(tǒng)建模與仿真》、《金融產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)與應(yīng)用》；

[2] 碩士研究生：《金融衍生工具》、《產(chǎn)品與服務(wù)流程創(chuàng)新設(shè)計(jì)》、《計(jì)算金融》、《計(jì)算社會(huì)科學(xué)》等； 

[3] 博士研究生：《管理科學(xué)理論、模型與方法研究前沿》

計(jì)算金融 , 計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融 ,智能金融, 金融大數(shù)據(jù)分析, 金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理等